[#Etude] Pour le Club AMPERE sur les Editeurs et Prestataires de Services (Reporting, Mesure de performance, Market data, Solvency II)

Publication le 15 mai 2013, 41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG

qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants

 
Présentation du 15 mai (Reporting, Mesure de performance, Market data, Solvency II) :
 

 
Partie 1 – Reporting et Mesure de performance :
 

 
Partie 2 – Market data et Solvency II :
 

 
Annexe – Présentation des éditeurs et prestataires de services :
 

 

D’autres pages du blog présentent les documents du Club Ampere et traitent de la réglementations et des techniques financières. En voici quelques exemples :

 
Groupe de Travail Attribution de Performance :
 

Le 3 mai, le Groupe de Travail « Attribution de Performance » du Club Ampere a publié un document sur une comparaison des méthodologies d’attribution de performances obligataires.
8 solutions, actuellement en production chez des Asset Managers membres du Club, ont fait l’objet d’un test.

Publication sur l’attribution de performance obligataire

 
Etude Market Data Vendors :
 

L’étude Market Data Vendors (publiée en février 2013) est consultable :

Etude Market Data Vendors

Avec la participation de Bloomberg, Factset, Interactive Data, Moody’s, Morningstar, six Telekurs, Standard & Poor’s, Thomson Reuters

 
Groupe de travail Solvency 2 :
 

Les documents publiés par le Groupe de Travail Solvency 2 du Club Ampere sont sur cette page :

Documents du groupe de travail Solvency 2

 
Bibliothèque de documents sur la réglementations et les techniques financières :
 

La bibliothèque regroupe déjà 5 documents (Thèmes Solvency, Fatca, le Prêt Emprunt de Titres, les données financières, …) qui sont consultables via l’adresse :

Documents de la Bibliothèque

 
Articles et présentations sur les thèmes des réglementations financières et des réseaux sociaux :
 

Vous pouvez également consulter mes principaux articles et présentations :

Présentation et documents de formations
Documents faits pour le Club Ampere
Articles pour Le Cercle Les Echos

Documents sur la normalisation des échanges entre Asset Managers et Assureurs par le Club Ampere

En attendant la publication le 15 de l’étude sur les éditeurs et les prestataires de services, voici une présentation sur les 9 documents produits par le Groupe de Travail Solvency II du Club Ampere :

Autres publications sur Solvency II

Identifying LEI Opportunities and Challenges (Codification des émetteurs)

Dans les différents groupes de place (AIFM et Solvency notamment), nous oeuvrons pour une homogénéisation des codifications réglementaires afin de simplifier les traitements dans les sociétés de gestion (voir les publications du Club AMPERE sur ce thème).

Cet article de Nicholas Hamilton pour Waterstechnology revient sur la mise en place internationale de ce code en particulier pour Solvency II.


Identifying LEI Opportunities and Challenges
The rollout of the legal entity identifier offers firms an opportunity to improve their onboarding processes and bring together valuable data sets, but a successful outcome depends on careful planning, writes Nicholas Hamilton
The concept of the legal entity identifier (LEI) is simple enough: oblige entities to register for unique codes that make their identities clear when they take part in financial transactions. However, the implications of rolling out such an identification system across the world are complex. As familiarity with the LEI and its precursors increases, the opportunities and challenges it presents are gradually becoming apparent…
(http://www.waterstechnology.com/inside-reference-data/feature/2265795/identifying-lei-opportunities-and-challenges)

Autres publications sur Solvency II

[#Etude] Publication du Club AMPERE : GT attribution de performance – comparaison de methodologies attribution obligataire – mai 2013

Au cours des mois d’Octobre et de Novembre 2012, le GT « attribution de performance obligataire » du club Ampere a analysé plusieurs méthodes d’attribution de performance obligataire au travers de différentes solutions de marché ou de développements internes de sociétés de gestion.
L’objectif poursuivi est d’identifier les différences de résultats liées aux approches utilisées et de mettre en évidence leurs limites d’application.
La démarche d’analyse consiste à comparer différentes lectures de la performance d’un portefeuille simple composé de quelques titres obligataires libellés dans la même devise. Cette comparaison s’appuie sur approche de référence, similaire à l’approche des « spreads successifs » décrite dans les travaux du GRAP II.
Pour les solutions de marché, les tests ont été réalisés, sur une période d’une semaine, par les équipes des sociétés de gestion qui les utilisent.

Experts participants à l’étude :
Ahmes Solutions : Jean François Darricau
Solving Efeso : Pierre Maugery-Pons et Olivier Janbon
Allianz GI : Thomas Le Bigot et Thomas Roulland
Amundi : Patricia Sanchez-Narboni et Hélène Palard
AXA IM : Mahfoudj Kamara et Yassine Afailal
Covea Finance : Paul Malatrasi et Soufiane Jaouani
EDRIM – EDRAM : Mickael Juvenelle et Alban Jarry
Groupama AM : Manjola Havaraj, Mehdi Boudokhane et Fatima Attafi
Natixis AM : Mathieu Cubilié et Laurence Lefevre
SMA Gestion : Kalidou Diallo, Yacine Benyassine et Sébastien Mercier

Auteurs du document : Jean-François Darricau, Pierre Maugery-Pons et Alban Jarry

L’étude :

Le club AMPERE (Asset Management PErformance et REporting) est un groupe de recherche et d’échanges dédié aux métiers de la mesure de performance et du reporting financier.

http://www.clubampere.org

D’autres publications du Club AMPERE sur :
http://clubampere.org/fr/nospublications et http://fr.slideshare.net/ClubAMPERE

Autres publications pour le Club AMPERE

Résumé de l’Etude Market Data Vendors pour le Club AMPERE (Mai 2013)

Voici un document qui résume l’étude sur les Market Data Vendors faite en février 2013 sur Solvency II

Autres publications sur Solvency II

Ubs Delta – Solvency II challenges for asset management (Document de la Bibliothèque)

Je remercie UBS Delta de m’avoir autorisé à partager cette présentation qu’ils ont fait en avril 2013 au cours d’un petit déjeuner à Paris. Elle traite de Solvency II et des solutions qu’ils proposent.

Dans leurs projets en cours, UBS Delta mentionne la prise en compte des travaux de normalisation du Club Ampere sur Solvency II.

Autres publications sur Solvency II

Présentation en format vidéo : impacts de Solvency 2

En complément de la présentation disponible sur SlideShare : AFG – Le point sur Solvency II
Voici une version vidéo avec des commentaires similaires à ceux que j’ai fait au Centre Sèvres le 26 mars dernier.

Autres publications sur Solvency II