Cette 2eme partie complète et détaille les slides de la présentation (https://albanjarry.wordpress.com/2013/01/31/conference-mercredis-de-la-finance-sur-solvency-ii-30012013/)

2. Besoins en données financières et organisation des systèmes d’information autour des référentiels.

Dans le cadre du calcul des SCR, Solvency II nécessite environ 70 caractéristiques pour décrire les titres et les dérivés. Ces caractéristiques sont normalisées par les publications du Club Ampere (www.clubampere.org) en juin 2012 et février 2013.
Pouvoir gérer et stocker ces caractéristiques nécessite d’identifier en amont :
• Les opérations puis les positions
• La valeur de marché des lignes
• Les OST
• …
A partir des lignes des portefeuilles en vie, il convient de s’abonner dynamiquement à des Market Data Vendors, à des fournisseurs de prix d’OTC, à des agences de ratings, et éventuellement à des fournisseurs d’inventaires transparisés.
Gérer efficacement ses abonnement en les limitant aux seules valeurs détenues dans les portefeuilles permet de d’éviter une volumétrie trop importante et limite les coûts de récupération des données.
Une fois les données récupérées et stockées dans une base de référentiel, et après avoir mis en place des process qui permettent de valider la qualité des données récupérées, l’agent calculateur des SCR, l’assureur ou l’équipe Reporting vont pouvoir s’appuyer sur ce référentiel pour retranscrire dans les documents les analyses des portefeuilles et les éventuels risques.
Plus la donnée sera centralisée et unique, moindre seront les risques pour l’assureur et il pourra remplir ses obligations de contrôle de la qualité.