A lire l’article pour Le Cercle Les Echos de Matthieu Leblanc (avec qui j’ai travaillé chez Edmond de Rothschild) sur Solvabilité et le pilotage du BSCR :


Pilotage du (B)SCR : l’opportunité de la formule standard
Dans le cadre de Solvabilité 2, bien que non linéaire, la formule standard permet d’attribuer l’effet de diversification à chacun des modules considérés. Ce texte illustre cette possibilité avec l’exemple du BSCR. L’intérêt est d’identifier la véritable contribution au SCR de ces modules et ainsi de mieux cibler les interventions de pilotage.

Matthieu est fondateur et directeur Recherche et Innovation de la Société d’Ingénierie Mathématique et Financière (SIMAFIN), il est titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées et enseigne à l’université Paris VII en gestion d’actifs.
Successivement ingénieur de recherche au Laboratoire de Probabilité et Modèles Aléatoires de Jussieu et à l’INRIA, ingénieur financier puis responsable de l’ingénierie financière chez Natixis Asset Management et Responsable de la recherche et ingénierie financière chez Edmond de Rothschild AM, il a enseigné en parallèle à l’ENSAI les méthodes quantitatives en allocation d’actifs.
Il poursuit aujourd’hui des études pour devenir actuaire.

    

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